Trading System Lab (TSL) 趋势跟踪策略
文华8策略介绍
TSL_CEL_NG_1.1 是 Trading System Lab (TSL) 开发的期货趋势跟踪策略，使用 AIM-GP 算法自动“进化”出交易规则，而非人工设计，策略为中长线趋势跟踪 (Trend Following)系统，非日内高频。在《Futures Truth》的历史排名中，其年化收益曾达 161.9%，位居全球前列，但伴随的最大回撤也必然较高
入场逻辑（捕捉趋势启动）
突破机制：策略会内置波动率过滤器，仅在波动扩张时入场，避免在盘整期被反复止损，基于波动率放大时，价格突破特定周期的通道，当价格突破过去 N 日的最高点时做多，跌破最低点时做空
移动止损：这是趋势策略的核心，持仓后，止损线会随着利润增长而移动，旨在抓住大趋势的绝大部分利润
固定止损：初始止损通常较宽，以承受正常波动，防止被“噪音”震出局
仓位管理
历史回测数据基于 3 倍保证金，说明该策略在信号明确时会使用较高的仓位，通过承担较大回撤来博取高收益
1. 市场过滤 只在大波动中交易
策略会等待波动率扩张且价格脱离盘整区间，避免在无序震荡中频繁交易。 IF ATR(20) > ATR(20)[10 days ago] * 1.2
2. 入场信号 突破追涨杀跌
做多信号通常基于价格突破近期高点，做空信号基于跌破近期低点。IF Close > Highest(High, 50) THEN Buy
IF Close < Lowest(Low, 50) THEN Sell
3. 止损机制 宽幅初始止损 + 移动跟踪。
初始止损很宽，一旦浮盈增长，止损线会移动至成本线或通道下轨，锁定利润， StopLoss = EntryPrice - 2.5 * ATR(20)
4. 止盈/出场 不设固定止盈
核心逻辑是“让利润奔跑”。只有当趋势反转（价格跌破移动止损线或反向突破）时才会平仓。 IF Close < EMA(20) THEN Exit
预览策略代码
K:=INITMONEY*0.25/(C*MARGIN*UNIT);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC:=INTPART(8*(INITMONEY*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数