一根均线系统
文华8策略介绍
在量化交易圈流传着这样一句话，“交易系统越简单越有效，普适性也越强”
为什么“简单”往往更有效，适应性更强？
参数少，过拟合风险低
参数越多、逻辑越复杂，系统就越容易刚好贴合历史数据中的噪声，回测曲线很好看，实盘却大幅衰减
简单的交易系统，参数少，逻辑清晰，容错率更高，适应更多市场环境
简单规则通常依赖少数核心变量（价格、成交量等），这些在任何市场都存在
复杂模型如果依赖很多特定条件，一旦市场结构变化，就可能整体失效
对“黑天鹅”和极端行情更抗揍
复杂系统往往为了捕捉各种小机会，会布很多“小网”，在平稳期很赚，但遇到剧烈波动、流动性骤减时，各模块可能互相冲突，导致大亏
简单系统通常只抓“大级别、大方向”的机会，单笔风险可控，在异常行情中反而容易保命
真正有效的简单系统，通常是：
核心逻辑清晰：比如趋势跟踪、均值回归、套利等
经过充分验证：在不同品种、不同周期、不同市场环境下测试过
简单的是规则，不简单的是背后的思考和对市场的理解
对大多数个人交易者来说，把简单系统做到极致，往往比搞一套复杂系统更现实、也更稳定
今天来看一个极其简单的量化交易策略
利用均线斜率，均线开口向上，做多，均线开口向下，做空
均线是一个很常见的交易工具，在趋势行情中能很好的跟随趋势获利
震荡行情中价格来回穿插均线，净值回撤
这里我们可以利用均线的斜率角度，提升均线的盈利能力，减少回撤力度
大大增加均线策略的实用性
策略原理：
计算均线的倾斜角度0-90°
做多：均线向上倾斜角度大于3°，且价格突破前2日高点
做空：均线向下倾斜角度大于3°，且价格跌破前2日低点
策略极其简单，测试60个主流品种，全部正期望值，盈利能力和适应性极强
预览策略代码
K:=INITMONEY*0.3/(C*MARGIN*UNIT);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC:=INTPART(7*(INITMONEY*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
CC:=ATR/C;
//定义条件
HH:=HV(H,2);