趋势强度评分系统
文华8策略介绍
本策略基于当前收盘价与之前K线的高低进行打分, 并通过打分的均值与对应的收盘价均值进行交易
系统要素:
1. 当当前收盘价格大于之前LOOKBACK根K线内某一根K线的收盘价时记+1分, 否则记-1分, 加总这些分数以获得当前K线的得分
2. 对K线的打分计算一条均线
3. 对K线的收盘计算一条均线
入场条件:
1. 当价格高于收盘价均线, 且打分也高于打分均线时的入场做多
2. 当价格低于收盘价均线, 且打分也低于打分均线时的入场做空
出场条件:
1. 基于ATR的保护性止损
2. 基于ATR的跟踪止损
3. 基于ATR的盈亏平衡止损
预览策略代码
//参数：
LOOKBACK:=10 ; //用于给当前K线打分的回溯根数
MALENGTH:=18 ; //均线值
ATRLENGTH:=10 ; //ATR的值
PROTECTS:=0.5 ; //保护性止损的ATR乘数
TRAILS:=3; //跟踪止损的ATR乘数
BREAKE:=5; //盈亏平衡止损的ATR乘数
K:=INITMONEY*0.4/(C*MARGIN*UNIT);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR1:=MA(TR,MIN(26,BARPOS)); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC:=INTPART(2*(INITMONEY*0.01/(UNIT*ATR1)));//根据权益的1%计算下单手数
TEMP1:=C>REF(C,1)+C>REF(C,2)+C>REF(C,3)+C>REF(C,4)+C>REF(C,5)+C>REF(C,6)+C>REF(C,7)+C>REF(C,8)+C>REF(C,9)+C>REF(C,10);
TEMP:=TEMP1-(10-TEMP1);
TRENDSCORE:=TEMP;